Blueprint-Engines erklärt

Blueprints Stärke kommt von fünf spezialisierten Analyse-Engines, die zusammenarbeiten, um ein vollständiges Bild Ihres Trading-Vorteils zu erstellen.

Engine 1: Edge Stability

Die Edge-Stability-Engine misst, wie konsistent Ihr Edge ist. Sie berechnet ein Sharpe-ähnliches Stabilitätsverhältnis (Ihr durchschnittliches R geteilt durch die Standardabweichung von R) und klassifiziert Ihren Edge als Stable oder Volatile - das Ergebnis wird unter Analytics > Smart Analysis angezeigt. Ihr Kern-Risikoprofil (die Liste unten) wird durch Blueprints separate Tier-1-Risikoformeln berechnet, die in Absprache mit drei unabhängigen KI-Systemen (ChatGPT, Gemini und DeepSeek) entwickelt wurden und einen hybriden Drawdown-bewussten Ansatz statt des Kelly-Kriteriums verwenden, das alle drei KIs als gefährlich für Privatanleger einstuften.

• Risiko pro Trade Prozentsatz (begrenzt zwischen 0,25% und 2,0%)
• Fixed vs. Compounding Entscheidungsbaum basierend auf Kontotyp, Profit Factor, Drawdown und Konsistenz
• Tägliches Verlustlimit (2R bis 5R basierend auf Trading-Häufigkeit und Worst-Case-Szenarien)
• Wöchentliches Verlustlimit (4R bis 10R, skaliert vom täglichen Limit)
• Breakeven-Toleranz-Empfehlung basierend auf Ihrem durchschnittlichen Gebühreneinfluss

Engine 2: Interaction Discovery (Bayesian Synergy)

Dies ist das Herzstück von Blueprint. Die Interaction-Discovery-Engine gruppiert Ihre Trades nach Kernkombinationen (Symbol + Richtung + Zeitrahmen) und berechnet dimensionsübergreifende Kennzahlen für jede Kombination (eine Kombination benötigt mindestens 8 Trades, um zu erscheinen). Sie verwendet eine Bayes'sche Gewinnraten-Anpassung - einen Beta(1,1)-Prior, was dem Hinzufügen eines Phantom-Gewinns und eines Phantom-Verlusts entspricht - innerhalb der Synergie- und Bewertungsmathematik, um die Verzerrung durch kleine Stichproben zu reduzieren, sodass eine 3-von-3-Kombination nicht so bewertet wird, als wäre eine 100%-Gewinnrate bewiesen. Die auf jeder Setup-Karte angezeigte Win Rate ist Ihre tatsächliche Roh-Gewinnrate.

Jede qualifizierende Kombination wird zu einer bewerteten Setup-Karte, die die eigenen Dimensionen der Kombination (Symbol, Richtung, Zeitrahmen, plus Session oder Strategie, wenn sie Teil der Kombination sind) zusammen mit ihren wichtigsten Kennzahlen anzeigt: Win Rate, Expectancy, Profit Factor, Synergie, die dahinterstehende Trade-Anzahl und eine erwartete Spanne.

Engine 3: Behavioral Diagnostics (Markov)

Die Behavioral-Diagnostics-Engine wendet Markov-Ketten-Analyse auf Ihre Gewinn-/Verlust-Sequenzen an: Sie erstellt eine Übergangsmatrix (zum Beispiel Ihre Wahrscheinlichkeit, nach einem Verlust zu gewinnen), erkennt Edge-Verfall und prüft, ob Ihre Serien zufällig sind. Sie wird auf Tier 3 (60+ Trades) freigeschaltet und ihre Ergebnisse werden unter Analytics > Smart Analysis angezeigt. Separat wird ein Modul für psychologische Muster auf Tier 5 (200+ Trades) freigeschaltet und kennzeichnet Revenge-Trading (Wiedereinstieg innerhalb von 15 Minuten nach einem Verlust), Tilt (Weiterhandeln nach 3+ aufeinanderfolgenden Verlusten, wo Ihre Daten einen Rückgang der Gewinnrate zeigen) und Overtrading (Tage mit der doppelten durchschnittlichen Trade-Anzahl).

Engine 4: Monte Carlo Risk Simulator

Die Monte-Carlo-Engine führt Simulationen auf Ihrer Trade-Historie durch, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Drawdown-Szenarien zu schätzen. Sie durchläuft eine Reihe von Risikoniveaus - schätzt das mediane Wachstum, Worst-Case-Ergebnisse (5. Perzentil) und die Wahrscheinlichkeit, Drawdown-Schwellen zu überschreiten - und berechnet Ihr Risk of Ruin und das optimale Risikoniveau, wodurch das empfohlene Risikoprofil validiert wird. Dies bietet einen Realitätscheck: Selbst Ihre besten Setups werden Verlustserien haben, und diese Engine zeigt Ihnen die wahrscheinliche Spanne.

Engine 5: Edge Evolution (Change-Point Detection)

Die Edge-Evolution-Engine wendet Change-Point-Erkennung auf Ihre Performance im Zeitverlauf an. Sie erkennt, wann sich Ihr Edge verbessert oder verschlechtert hat, und hilft Ihnen zu verstehen, ob eine jüngste Gewinnserie eine echte Verbesserung oder nur Varianz ist. Auf die Kern-Risikoprofil-Kennzahlen wird eine Aktualitätsgewichtung angewendet: Trades der letzten 90 Tage tragen volles Gewicht (ein Faktor von 1.0), während ältere Trades abgewertet werden (ein Faktor von 0.43). Die Analyse-Engines konzentrieren sich stattdessen über Change-Point-Filterung auf Ihr jüngstes Performance-Regime, sodass Ihr jüngstes Verhalten so oder so mehr zählt als veraltete Historie.