Explication des moteurs Blueprint

La puissance de Blueprint provient de cinq moteurs d'analyse spécialisés qui travaillent ensemble pour produire une image complète de votre edge de trading. Chaque moteur se concentre sur un aspect différent de votre performance et utilise des méthodes statistiques éprouvées pour générer des insights fiables.

Moteur 1 : Stabilité de l'Edge

Le moteur de Stabilité de l'Edge mesure à quel point votre edge est consistant. Il calcule un ratio de stabilité de type Sharpe (votre R moyen divisé par l'écart-type de R) et classe votre edge comme Stable ou Volatil -- le résultat est affiché sous Analyse > Smart Analysis. Votre profil de risque principal (la liste ci-dessous) est calculé par les formules de risque de Palier 1 distinctes de Blueprint, qui ont été développées en consultation avec trois systèmes d'IA indépendants (ChatGPT, Gemini et DeepSeek) et utilisent une approche hybride sensible au drawdown plutôt que le Critère de Kelly, que les trois IA se sont accordées à juger dangereux pour les traders particuliers.

• Pourcentage de risque par trade (borné entre 0.25% et 2.0%)
• Arbre de décision fixe vs. composé basé sur le type de compte, le facteur de profit, le drawdown et la consistance
• Limite de perte quotidienne (2R à 5R basée sur votre fréquence de trading et les scénarios les plus défavorables)
• Limite de perte hebdomadaire (4R à 10R, mise à l'échelle à partir de la limite quotidienne)
• Recommandation de tolérance de breakeven basée sur votre impact moyen des frais

Moteur 2 : Découverte d'interactions (Synergie bayésienne)

C'est le cœur de Blueprint. Le moteur de Découverte d'interactions regroupe vos trades par combinaisons principales (symbole + direction + timeframe) et calcule des métriques multi-dimensionnelles pour chaque combinaison (une combinaison a besoin d'au moins 8 trades pour apparaître). Il utilise un ajustement bayésien du taux de réussite -- un prior Beta(1,1), ce qui revient à ajouter un gain fantôme et une perte fantôme -- au sein des calculs de synergie et de notation pour réduire le biais des petits échantillons, ainsi une combinaison de 3 sur 3 n'est pas notée comme si un taux de réussite de 100% était prouvé. Le Taux de réussite affiché sur chaque carte de setup est votre taux de réussite brut réel.

Chaque combinaison qualifiée devient une carte de setup notée montrant les dimensions propres à la combinaison (symbole, direction, timeframe, plus session ou stratégie lorsqu'elles font partie de la combinaison) ainsi que ses métriques clés : Taux de réussite, Espérance, Facteur de profit, Synergie, le nombre de trades qui la sous-tend et une plage attendue.

Moteur 3 : Diagnostics comportementaux (Markov)

Le moteur de Diagnostics comportementaux applique l'analyse par chaîne de Markov à vos séquences de gains/pertes : il construit une matrice de transition (par exemple, votre probabilité de gagner après une perte), détecte l'érosion de l'edge et teste si vos séries sont aléatoires. Il se déverrouille au Palier 3 (60+ trades) et ses résultats sont affichés sous Analyse > Smart Analysis. Séparément, un module de patterns psychologiques se déverrouille au Palier 5 (200+ trades) et signale le revenge trading (re-entrer dans les 15 minutes suivant une perte), le tilt (continuer à trader après 3+ pertes consécutives, lorsque vos données montrent que le taux de réussite chute) et le surtrading (des jours avec le double de votre nombre moyen de trades).

Moteur 4 : Simulateur de risque Monte Carlo

Le moteur Monte Carlo exécute des simulations sur votre historique de trades pour estimer la probabilité de différents scénarios de drawdown. Il balaie une plage de niveaux de risque -- en estimant la croissance médiane, les résultats du pire cas (5e centile) et la probabilité de dépasser les seuils de drawdown -- et calcule votre Risque de Ruine et le niveau de risque optimal, validant le profil de risque recommandé. Cela fournit une vérification de réalité : même vos meilleurs setups auront des séries de pertes, et ce moteur vous montre la plage probable.

Moteur 5 : Évolution de l'Edge (Détection de point de changement)

Le moteur d'Évolution de l'Edge applique la détection de point de changement à votre performance au fil du temps. Il identifie quand votre edge s'est amélioré ou détérioré, vous aidant à comprendre si une série de gains récente est une amélioration genuine ou simplement de la variance. La pondération par récence est appliquée aux métriques principales du profil de risque : les trades des 90 derniers jours ont un poids plein (un facteur de 1.0), tandis que les trades plus anciens sont sous-pondérés (un facteur de 0.43). Les moteurs d'analyse se concentrent quant à eux sur votre régime de performance le plus récent via le filtrage par point de changement, de sorte que votre comportement récent compte davantage que l'historique obsolète dans les deux cas.