Modes de calcul du risque

Comprendre les modes Fixe, Compose et Drawdown et quand utiliser chacun

TradeLog prend en charge trois modes de calcul du risque distincts qui determinent comment le montant en dollars de votre risque par trade est calcule. Le mode que vous choisissez affecte les calculs de R-multiple, les suggestions de dimensionnement de position et l'attribution des badges de risque dans toute l'application.

Mode de risque Fixe

En mode Fixe, votre risque par trade est toujours calcule a partir de votre solde initial, quel que soit le PnL actuel. Cela fournit un dimensionnement de position coherent tout au long de votre parcours de trading.

  • Formule : Montant du risque = (Risque % / 100) x Solde initial
  • Exemple : 1% de risque sur un solde initial de 50 000 $ = 500 $ par trade, toujours
  • Ideal pour : Les traders qui veulent un dimensionnement coherent et ne font pas de composition des gains
  • Avantage : Tailles de position simples et previsibles qui ne changent pas
Comparaison visuelle des trois modes de risque et de leurs formules

Mode de risque Compose

En mode Compose, votre risque par trade est calcule a partir de votre solde actuel (solde initial plus PnL realise plus depots moins retraits). La taille de votre position augmente avec la croissance de votre compte.

  • Formule : Montant du risque = (Risque % / 100) x Solde actuel
  • Exemple : 1% de risque, debut a 50 000 $, maintenant a 55 000 $ = 550 $ par trade
  • Ideal pour : Les traders qui veulent composer les gains et augmenter la taille des positions a mesure que les profits s'accumulent
  • Avantage : Accelere la croissance pendant les series gagnantes ; reduit naturellement la taille pendant les drawdowns

Mode de risque Drawdown

En mode Drawdown, votre risque est calcule en fonction de la distance entre votre solde actuel et un seuil de drawdown. Ceci est specifiquement concu pour les comptes prop firm ou la protection contre une limite de drawdown maximum est critique.

  • Formule : Montant du risque = (Risque % / 100) x (Solde actuel - Seuil de drawdown)
  • Exemple : 1% de risque, solde 55 000 $, drawdown max a 50 000 $ = 1% de 5 000 $ = 50 $ par trade
  • Ideal pour : Les traders prop firm qui doivent proteger une limite de drawdown specifique
  • Avantage : Reduit automatiquement la taille de position a mesure que vous approchez du seuil de drawdown
En mode Drawdown, votre montant de risque diminue significativement a mesure que votre solde approche du seuil de drawdown. Si votre marge disponible au-dessus du seuil devient tres petite, votre montant de risque calcule peut etre trop faible pour prendre des positions significatives.
Si vous n'etes pas sur du mode a utiliser, commencez par Fixe. C'est le plus simple et le plus previsible. Passez au Compose une fois que vous etes regulierement rentable et souhaitez monter en echelle. Utilisez Drawdown uniquement pour les comptes prop firm avec des limites de drawdown strictes.

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