I motori di Blueprint spiegati

La potenza di Blueprint proviene da cinque motori di analisi specializzati che lavorano insieme per produrre un quadro completo del tuo edge di trading. Ogni motore si concentra su un aspetto diverso delle tue prestazioni e utilizza metodi statistici comprovati per generare informazioni affidabili.

Motore 1: Stabilità dell'Edge

Il motore di Stabilità dell'Edge misura quanto è consistente il tuo edge. Calcola un rapporto di stabilità simile allo Sharpe (la tua R media divisa per la deviazione standard di R) e classifica il tuo edge come Stabile o Volatile - il risultato è mostrato in Analisi > Smart Analysis. Il tuo profilo di rischio fondamentale (l'elenco qui sotto) è calcolato dalle formule di rischio di Livello 1 separate di Blueprint, che sono state sviluppate attraverso la consultazione con tre sistemi AI indipendenti (ChatGPT, Gemini e DeepSeek) e utilizzano un approccio ibrido consapevole del drawdown piuttosto che il Criterio di Kelly, che tutti e tre gli AI hanno concordato essere pericoloso per i trader retail.

• Percentuale di rischio per operazione (limitata tra 0,25% e 2,0%)
• Albero decisionale fisso vs. composto basato su tipo di account, profit factor, drawdown e consistenza
• Limite di perdita giornaliera (da 2R a 5R basato sulla tua frequenza di trading e sugli scenari peggiori)
• Limite di perdita settimanale (da 4R a 10R, scalato dal limite giornaliero)
• Raccomandazione di tolleranza breakeven basata sull'impatto medio delle commissioni

Motore 2: Scoperta delle Interazioni (Sinergia Bayesiana)

Questo è il cuore di Blueprint. Il motore di Scoperta delle Interazioni raggruppa le tue operazioni per combinazioni fondamentali (simbolo + direzione + timeframe) e calcola metriche cross-dimensionali per ogni combinazione (una combinazione deve avere almeno 8 operazioni per apparire). Utilizza un aggiustamento bayesiano del win rate - un a priori Beta(1,1), equivalente ad aggiungere una vincita fantasma e una perdita fantasma - all'interno dei calcoli di sinergia e valutazione per ridurre il bias da campioni piccoli, così una combinazione con 3 vincite su 3 non viene valutata come se fosse dimostrato un win rate del 100%. Il Win Rate mostrato su ogni scheda setup è il tuo win rate grezzo effettivo.

Ogni combinazione idonea diventa una scheda setup valutata che mostra le dimensioni proprie della combinazione (simbolo, direzione, timeframe, più sessione o strategia quando fanno parte della combinazione) insieme alle sue metriche chiave: Win Rate, Aspettativa, Profit Factor, Sinergia, il conteggio operazioni dietro di essa e un intervallo atteso.

Motore 3: Diagnostica Comportamentale (Markov)

Il motore di Diagnostica Comportamentale applica l'analisi delle catene di Markov alle tue sequenze di vincite/perdite: costruisce una matrice di transizione (ad esempio, la tua probabilità di vincere dopo una perdita), rileva il decadimento dell'edge e verifica se le tue serie sono casuali. Si sblocca al Livello 3 (60+ operazioni) e i suoi risultati sono mostrati in Analisi > Smart Analysis. Separatamente, un modulo di pattern psicologici si sblocca al Livello 5 (200+ operazioni) e segnala il revenge trading (rientrare entro 15 minuti dopo una perdita), il tilt (continuare a operare dopo 3+ perdite consecutive, quando i tuoi dati mostrano che il win rate cala) e l'overtrading (giorni con il doppio del tuo conteggio medio di operazioni).

Motore 4: Simulatore di Rischio Monte Carlo

Il motore Monte Carlo esegue simulazioni sulla tua cronologia delle operazioni per stimare la probabilità di vari scenari di drawdown. Esplora una gamma di livelli di rischio - stimando la crescita mediana, gli esiti nel caso peggiore (5o percentile) e la probabilità di superare le soglie di drawdown - e calcola il tuo Rischio di Rovina e il livello di rischio ottimale, validando il profilo di rischio raccomandato. Questo fornisce un controllo di realtà: anche i tuoi migliori setup avranno serie perdenti, e questo motore ti mostra l'intervallo probabile.

Motore 5: Evoluzione dell'Edge (Rilevamento Punti di Cambio)

Il motore di Evoluzione dell'Edge applica il rilevamento dei punti di cambio alle tue prestazioni nel tempo. Identifica quando il tuo edge è migliorato o si è deteriorato, aiutandoti a capire se una recente serie vincente è un miglioramento genuino o solo varianza. Una ponderazione per recenza viene applicata alle metriche fondamentali del profilo di rischio: le operazioni degli ultimi 90 giorni hanno peso pieno (un fattore di 1.0), mentre le operazioni più vecchie hanno peso ridotto (un fattore di 0.43). I motori di analisi si concentrano invece sul tuo regime di prestazioni più recente tramite il filtraggio dei punti di cambio, così in entrambi i casi il tuo comportamento recente conta più della cronologia obsoleta.